Hiệu ứng “day-of-the-week” trên thị

Hiệu ứng “day-of-the-week” trên thị trường chứng khoán là một giả thuyết cho rằng, lợi suất của các cổ phiếu thường có xu hướng cao hơn (hoặc thấp hơn) một cách bất thường vào một hoặc một vài ngày nào đó trong tuần và đồng thời có khuynh hướng biến động thấp hơn (rủi ro thấp hơn) hoặc mạnh hơn (rủi ro cao hơn) trong một số ngày nhất định. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu ứng này xuất hiện trên thị trường chứng khoán của nhiều nước, cả những thị trường chứng khoán mới nổi cũng như thị trường chứng khoán của các nước phát triển.

Kết quả (Anh) 1:

Effect of "day-of-the-week" on the stock market is a theory that, taking advantage of the stocks usually tend to be higher (or lower) uncontrollably into one or a few days during the week and at the same time tend to fluctuate less than (lower risk) or harder (higher risk) in a certain number of days. The research results showed that this effect appears on the stock markets of many countries, including the emerging stock market as well as the stock markets of developed countries.

Kết quả (Anh) 2:

Effect "day-of-the-week" on the stock market is a theory that yields of the stocks tend to be higher (or lower) in an unusual way on one or a few days certain of the week and at the same time tends to lower volatility (lower risk) or stronger (higher risk) in a certain number of days. The research results show that this effect appears on the stock markets of many countries, both the stock market and emerging stock markets of developed countries.