Quy định thanh khoảnQuy định Microp

Quy định thanh khoản
Quy định Microprudential tìm cách giảm thiểu rủi ro thanh khoản tài trợ của ngân hàng - những nguy cơ đó, trong điều kiện thị trường nhấn mạnh, các ngân hàng sẽ không thể đáp ứng các nghĩa vụ của mình khi đến hạn. Nó nhằm mục đích để đạt được điều này bằng cách incentivising - hoặc yêu cầu - các ngân hàng để có nguồn kinh phí đủ ổn định và một bộ đệm đầy đủ tài sản lỏng. Một tương tự hữu dụng là rủi ro của một tòa nhà thương mại đốt: quy định yêu cầu cả hai rằng tòa nhà được xây dựng để giảm thiểu nguy cơ cháy phá vỡ ra (kinh phí ổn định) và nó có một hệ thống phun nước để dập tắt một đám cháy nếu xảy ra (tài sản lỏng đệm) (3) Nói cách khác:. cả hai để làm giảm nguy cơ của các biến cố bất lợi xảy ra và đảm bảo rằng, nếu có, thiệt hại đã gây hạn chế. Tiêu chuẩn quốc tế thanh khoản vẫn chưa được hoàn thiện và triển khai thực hiện. Ủy ban Basel đã đồng ý đầu tiên của hai tiêu chuẩn thanh khoản, tỷ số Bảo hiểm thanh khoản (LCR). (4) Nó được thiết kế để đảm bảo rằng ngân hàng nắm giữ một bộ đệm của tài sản lưu động để tồn tại một căng thẳng thanh khoản trong ngắn hạn. Một tiêu chuẩn thứ hai, tỷ số kinh phí ổn định Net, được thiết kế để thúc đẩy cơ cấu nguồn vốn ổn định và hiện đang được xem xét bởi Ủy ban Basel. Phần còn lại của sectionm này đặc trưng cho cách tiếp cận của các điều, mặc dù về cơ bản này phải được liên kết chặt chẽ với phương pháp tiếp cận riêng của một công ty trong việc quản lý rủi ro thanh khoản của nó. Prudential quản lý cần phải xem xét làm thế nào đủ khả năng thanh khoản của ngân hàng sẽ là trong suốt kịch bản nhấn mạnh giả thuyết. Một kịch bản như vậy cần phải xem xét các nguồn khác nhau mang tính chất của rủi ro thanh khoản trong các mô hình kinh doanh ngân hàng, ví dụ: tiền gửi đáo hạn từ các khách hàng bán lẻ và bán buôn; do cho việc rút vốn liên quan đến xếp hạng tín dụng của ngân hàng; số tiền cho vay mới đối với khách hàng; và các tác động của biến động tăng của thị trường hàng đầu cho các cuộc gọi margin và nghĩa vụ ngoài hợp đồng mà giảm nhẹ rủi ro về danh tiếng. Các kịch bản nhấn mạnh giả thuyết thường là trong thời gian ngắn - 1-3 tháng - và là một khoảng thời gian mà cơ quan quản lý yêu cầu từng ngân hàng để có thể tồn tại với sự tài trợ từ các thị trường tư nhân,
mà không cần hỗ trợ của ngân hàng trung ương. Thông thường, đối với các kịch bản nhấn mạnh, điều chỉnh đầu tiên của tất cả các xác định các luồng thanh khoản trong thời kỳ căng thẳng. Những phụ thuộc vào sự kết hợp của các loại và thời gian đáo hạn của nguồn vốn đó tạo nên các khoản nợ của ngân hàng. Người gửi tiền và các đối tác được cho là có độ nhạy khác nhau để tín dụng của các ngân hàng và cư xử cho phù hợp. Giả định là hầu hết người gửi tiền tín dụng nhạy cảm, chẳng hạn như các ngân hàng khác, rút ​​vốn tại một tốc độ nhanh hơn so với những người nhạy cảm với tín dụng ít hơn, chẳng hạn như người gửi tiền được bảo hiểm bán lẻ. Lưu chuyển tiền tệ thanh khoản khác có thể xảy ra nếu diễn biến thị trường bất lợi đối với các vị trí phát sinh có nghĩa là một ngân hàng có nghĩa vụ gửi tài sản lỏng như tài sản thế chấp. Các điều chỉnh sau đó xác định nguồn lực thanh khoản chấp nhận được, mà nằm ở phía bên tài sản của bảng cân đối của ngân hàng. Định nghĩa pháp lý của tài sản lỏng quy định chất lượng của tài sản thanh khoản các ngân hàng phải giữ. Định nghĩa trong lực lượng trong chế độ Anh bao gồm dự trữ ngân hàng trung ương và trái phiếu chất lượng cao siêu quốc gia và chính phủ. Là một trong những ngân hàng có thể cho vay khác, hoặc nắm giữ chứng khoán đó đã cấp (không có bảo đảm và bảo đảm nợ ngân hàng), các tài sản lưu động của một ngân hàng có thể được nợ các nơi khác trong hệ thống ngân hàng.

Kết quả (Anh) 1:

Liquidity regulationsMicroprudential regulation seeks to reduce the risks the Bank's funding liquidity-the risk that, in market conditions emphasise, the Bank will not be able to meet its obligations when due. It aims to achieve this by incentivising-or-request the Bank to have stable and sufficient sources of funding to a buffer full of liquid assets. A useful analogy is the risk of a commercial buildings burn: rules requires both that the building be constructed to minimize the risk of fire breaking out (stable funding) and it has a water injection system to extinguish a fire if it happened (liquid assets buffer) (3) in other words :. both to reduce the risk of the adverse event occurred and to ensure that, if any, damage was limited. Liquidity international standard has yet to be finalized and implemented. The Basel Committee has agreed to the first of two standard liquidity, liquidity coverage ratio (LCR). (4) It is designed to ensure that banks hold a buffer of mobile assets to survive a stress liquidity in the short term. A second standard, the ratio of the Net stable funding, designed to promote a stable capital structure and are currently being reviewed by the Basel Committee. The rest of this sectionm characteristic for the approach of the article, though this basically should be closely associated with the approach of a private company in managing its liquidity risk. Prudential management needs to consider how sufficient liquidity of the Bank will be throughout the script emphasizes theory. One such scenario need to consider the different sources of the nature of risk liquidity in the banking business model, for example, the deposit maturity from the retail and wholesale customers; due to the withdrawal of capital related to the Bank's credit ratings; the amount of new loans to customers; and the impact of the increased volatility of the market for the margin call and the obligation of contracts that mitigate the risk of reputation. The script emphasizes the theory is usually short in duration-1-3 months-and is a period of time that the governing body requires each bank to survive with funding from the private market,mà không cần hỗ trợ của ngân hàng trung ương. Thông thường, đối với các kịch bản nhấn mạnh, điều chỉnh đầu tiên của tất cả các xác định các luồng thanh khoản trong thời kỳ căng thẳng. Những phụ thuộc vào sự kết hợp của các loại và thời gian đáo hạn của nguồn vốn đó tạo nên các khoản nợ của ngân hàng. Người gửi tiền và các đối tác được cho là có độ nhạy khác nhau để tín dụng của các ngân hàng và cư xử cho phù hợp. Giả định là hầu hết người gửi tiền tín dụng nhạy cảm, chẳng hạn như các ngân hàng khác, rút ​​vốn tại một tốc độ nhanh hơn so với những người nhạy cảm với tín dụng ít hơn, chẳng hạn như người gửi tiền được bảo hiểm bán lẻ. Lưu chuyển tiền tệ thanh khoản khác có thể xảy ra nếu diễn biến thị trường bất lợi đối với các vị trí phát sinh có nghĩa là một ngân hàng có nghĩa vụ gửi tài sản lỏng như tài sản thế chấp. Các điều chỉnh sau đó xác định nguồn lực thanh khoản chấp nhận được, mà nằm ở phía bên tài sản của bảng cân đối của ngân hàng. Định nghĩa pháp lý của tài sản lỏng quy định chất lượng của tài sản thanh khoản các ngân hàng phải giữ. Định nghĩa trong lực lượng trong chế độ Anh bao gồm dự trữ ngân hàng trung ương và trái phiếu chất lượng cao siêu quốc gia và chính phủ. Là một trong những ngân hàng có thể cho vay khác, hoặc nắm giữ chứng khoán đó đã cấp (không có bảo đảm và bảo đảm nợ ngân hàng), các tài sản lưu động của một ngân hàng có thể được nợ các nơi khác trong hệ thống ngân hàng.

Kết quả (Anh) 2:

Liquidity Provisions
Provisions Microprudential seeking to minimize funding liquidity risk of banks - the risk that, in stressed market conditions, the bank will be unable to meet its obligations when due . It aims to achieve this by incentivising - or require - banks to have adequate stable funding and a sufficient buffer of liquid assets. A similar risk usefulness of a commercial building fire: regulations require that both buildings are constructed to minimize the risk of fire breaking out (budget stabilization) and it has a spray system water to extinguish a fire if it occurs (buffer of liquid assets) (3) In other words :. both to reduce the risk of adverse events occurring and ensure that, if any, damage was caused limited. International standards of liquidity has not yet been finalized and implemented. The Basel Committee has agreed to the first two criteria of liquidity, liquidity ratios Insurance (LCR). (4) It is designed to ensure that banks hold a buffer of liquid assets to survive a liquidity stress in the short term. A second standard, stable funding ratio Net, designed to promote a stable capital structure and is currently being considered by the Basel Committee. The rest of this sectionm characterizes the approach, although basically have to be closely linked with its own approach of a company to manage its liquidity risk. Prudential managers need to consider how sufficient liquidity of banks will be emphasized throughout the scenario assumptions. Such a scenario should consider the various sources of risk nature of liquidity in the banking business model, ie the maturity of deposits from retail customers and wholesale; due to the withdrawal of funds related to the credit rating of the bank; the amount of new loans to customers; and the impact of the fluctuation of the market leading to margin calls and non-contractual obligations that mitigate reputational risks. The hypothetical scenario is often emphasized in a short time - 1-3 months - and is a period in which authorities require each bank to be able to survive with funding from the private market ,
without support from central banks. Typically, for the scenario emphasizes, first adjust all the identified liquidity flows in periods of stress. These depend on the combination of the type and maturity of the funds that make up the bank's debt. Depositors and partners are believed to have different sensitivity to the credit of the bank and to behave accordingly. The assumption is that most of the depositors of credit-sensitive, such as other banks, withdrawal at a faster rate than those who are sensitive to credit less, such as depositors are retail insurance. Cash flow liquidity that may occur if unfavorable market movements on the positions arising means that a bank is obliged to send the liquid assets as collateral. The adjustment then determines liquidity resources is acceptable, which is located on the side of the balance sheet assets of banks. The legal definition of liquid assets specified quality liquid assets that banks must hold. Definition of regime forces in the UK including central bank reserves and high-quality bonds and supranational government. As one of the banks can lend, or hold such securities issued (unsecured and secured bank debt), the liquid assets of a bank may be owed ​​to another place in banking system.