Copula là một công cụ hữu hiệu để x

Copula là một công cụ hữu hiệu để xây dựng hàm phân phối đồng thời từ các phân phối biên duyên và để mô tả sự phụ thuộc giữa các biến ngẫu nhiên. Thuật ngữ "Copula" lần đầu tiên được sử dụng bởi nhà toán học người Mỹ Abe Sklar (1959) trong định lý mang tên ông. Cho đến hiện tại, lý thuyết copula vẫn còn rất nhiều bài toán mở đặc biệt là trong trường hợp nhiều chiều. Chúng ta biết rằng các hàm phân phối xác suất đồng thời (join distributions) chứa đựng toàn bộ thông tin về một vectơ ngẫu nhiên. Những thông tin này bao gồm các phân phối biên duyên và mối quan hệ phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên. Do đó, cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên hoàn toàn có thể được mô tả bằng copula của chúng. Hay nói một cách khác, copula được xem như là hàm cấu trúc phụ thuộc của các biến ngẫu nhiên.
Copula có khá nhiều ứng dụng, đặc biệt là trong tài chính. Ứng dụng đầu tiên trong tài chính của copula là quản trị rủi ro. Cherubini-Luciano (2000) ước lượng giá trị VaR cho danh mục với copula không điều kiện; Palaro-Hotta (2006) ước lượng giá trị VaR cho danh mục với copula điều kiện…
Ứng dụng thứ hai của copula trong tài chính là định giá các công cụ phái sinh: quyền chọn (option) và phái sinh tín dụng (credit derivative – những hợp đồng cho phép chuyển nhượng rủi ro tín dụng từ một đối tượng này sang đối tượng khác trên thị trường tài chính).
Ứng dụng thứ ba của copula trong tài chính là tối ưu hóa danh mục đầu tư.
Ứng dụng thứ tư của copula trong tài chính là nghiên cứu sự “lây lan” (contagion) giữa các thị trường tài chính.

Kết quả (Anh) 2:

Copula is an effective tool to build distribution function at the same time from the coast and the marginal distribution to describe the dependencies between random variables. The term "Copula" was first used by American mathematician Abe Sklar (1959) in the theorem that bears his name. Until now, copula theory is still very much open problem especially in the case of multiple dimensions. We know that the probability distribution function simultaneously (join Distributions) contains all the information about a random vectors. This information includes the marginal distribution, condition and relationship dependencies of random variables. Therefore, the structure depends entirely random variables can be described by their copula. Or in other words, be seen as copula function dependent structure of random variables.
Copula has many applications, especially in finance. The first application of the copula's financial risk management. Cherubini-Luciano (2000) estimates the value copula VaR for portfolio with no conditions; Palaro-Hotta (2006) estimates the value of the portfolio VaR with conditional copula ...
copula second application in the valuation of financial derivative instruments: options (option) and credit derivatives (credit derivative - the contract allows the transfer of credit risk from one object to another object on the financial markets).
Applied's third fiscal copula in the optimization portfolio.
app Wednesday copula of research in finance is the "spread" (contagion) between the financial markets.