Các ngân hàng có thể mất tài khoản

Các ngân hàng có thể mất tài khoản các khoản lỗ dự kiến ​​của họ khi họ quản lý sách cho vay của họ. Tổn thất dự kiến ​​có hiệu quả một phần của chi phí kinh doanh - như vậy, họ cần phải được đưa vào tài khoản trong các mức lãi suất mà ngân hàng đặt ra cho một khoản vay cụ thể. Giả sử, ví dụ, một ngân hàng cho vay £ 1-100 cá nhân và họ hy vọng rằng 5% các khoản cho vay của nó sẽ mặc định, và nó sẽ không nhận lại tiền. Để đơn giản, giả định rằng các ngân hàng không có chi phí vận hành và không phải trả bất kỳ lợi ích riêng của mình trên £ 100 của quỹ mà nó được cho vay ra. Trong kịch bản này, nếu các khoản phí ngân hàng có lãi suất trên các khoản vay sau đó nó sẽ mong đợi để nhận được £ 95 trở lại từ những người đi vay. Để (mong muốn) nhận được đầy đủ 100 £ lại nó sẽ cần phải tính lãi trên khoản vay của mỗi cá nhân. Lãi suất cần làm việc ra được chỉ fractionally hơn tỷ lệ vay dự kiến ​​để mặc định. Trong ví dụ này, sau đó, các ngân hàng sẽ cần phải sạc ngay trên 5% trên mỗi khoản vay £ 1 để (hy vọng) phá vỡ thậm chí, có tính đến các khoản lỗ dự kiến. (1)
Tất nhiên, các ngân hàng không có khả năng dự đoán sự kiện tương lai hoàn hảo. Thực tế, lỗ nhận ra thường sẽ lần lượt ra cao hơn hoặc thấp hơn so với những thiệt hại mà đã được dự kiến. Lịch sử chứng minh thiệt hại có thể dự đoán nghèo các khoản lỗ trong tương lai đối với một số lý do. Cường độ và tần số của những cú sốc bất lợi cho nền kinh tế và hệ thống tài chính và rủi ro của một số loại vay và cho vay, có thể thay đổi theo thời gian. Đối với khoản vay mà người vay đã cam kết tài sản thế chấp, ngân hàng có thể thu hồi ít hơn họ mong đợi đã đến trong trường hợp mặc định. Trong trường hợp tài sản thế chấp, ví dụ, điều này sẽ xảy ra nếu giá trị của bất động sản rơi vào khoảng thời gian vay đã được thực hiện và khi người vay không trả. Hoặc ngân hàng có thể đánh giá thấp khả năng nhiều người vay mặc định cùng một lúc. Khi nền kinh tế đang bất ngờ trúng một, cú sốc bất lợi lớn, chẳng hạn như có kinh nghiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-08, tất cả những yếu tố này có thể là lúc chơi. Do đó các ngân hàng cần phải có tài khoản của các rủi ro mà họ phải chịu tổn thất bất ngờ hơn và trên lỗ dự kiến. Đó là những rủi ro tín dụng không mong muốn (số tiền mà mất nhận vượt quá tổn thất dự kiến) mà ngân hàng yêu cầu một bộ đệm vốn để hấp thụ.
Trong khi tổn thất dự kiến ​​có thể, tranh cãi, được ước tính khi đủ dữ liệu quá khứ có sẵn, tổn thất bất ngờ, ngược lại, là do bản chất của họ vốn đã khó dự đoán. Họ sẽ bao gồm các khoản lỗ trên sổ sách cho vay của các ngân hàng liên kết với lớn, cú sốc bất lợi cho nền kinh tế hoặc hệ thống tài chính. Hình 2 cho một ví dụ cách điệu như thế nào thực tế, thiệt hại đã nhận ra có thể được chia thành các thành phần mong đợi và bất ngờ. Các bảng điều khiển bên phải cho thấy rằng trong một thời gian nhất định, trong khi tỷ lệ tổn thất dự kiến ​​là kết quả dự kiến, trong thực tế thiệt hại có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với

Kết quả (Anh) 1:

The Bank can take account of the losses expected of them when they manage their loan books. The expected losses are effectively part of the business expenses-as such, they need to be taken into account in the interest rates that banks set for a particular loan. Suppose, for example, a bank loan of £ 1-100 individuals and they hope that 5% of loans will default, and it will not get the money back. For simplicity, assume that the Bank has no running costs and not have to pay any interest of his own on the £ 100 of funds that it is lending out. In this scenario, if the bank charges interest on the loan then it will expect to receive £ 95 back from the borrowers. (Desire) to get the full £ 100 it will again need to calculate interest on loans of every individual. Interest rates should work out is only fractionally more than the rate of loans expected to default. In this example, then, the Bank will need to charge the right on 5% on each loan of £ 1 to (hopefully) break even, taking into account the losses expected. (1)Tất nhiên, các ngân hàng không có khả năng dự đoán sự kiện tương lai hoàn hảo. Thực tế, lỗ nhận ra thường sẽ lần lượt ra cao hơn hoặc thấp hơn so với những thiệt hại mà đã được dự kiến. Lịch sử chứng minh thiệt hại có thể dự đoán nghèo các khoản lỗ trong tương lai đối với một số lý do. Cường độ và tần số của những cú sốc bất lợi cho nền kinh tế và hệ thống tài chính và rủi ro của một số loại vay và cho vay, có thể thay đổi theo thời gian. Đối với khoản vay mà người vay đã cam kết tài sản thế chấp, ngân hàng có thể thu hồi ít hơn họ mong đợi đã đến trong trường hợp mặc định. Trong trường hợp tài sản thế chấp, ví dụ, điều này sẽ xảy ra nếu giá trị của bất động sản rơi vào khoảng thời gian vay đã được thực hiện và khi người vay không trả. Hoặc ngân hàng có thể đánh giá thấp khả năng nhiều người vay mặc định cùng một lúc. Khi nền kinh tế đang bất ngờ trúng một, cú sốc bất lợi lớn, chẳng hạn như có kinh nghiệm trong cuộc khủng hoảng tài chính 2007-08, tất cả những yếu tố này có thể là lúc chơi. Do đó các ngân hàng cần phải có tài khoản của các rủi ro mà họ phải chịu tổn thất bất ngờ hơn và trên lỗ dự kiến. Đó là những rủi ro tín dụng không mong muốn (số tiền mà mất nhận vượt quá tổn thất dự kiến) mà ngân hàng yêu cầu một bộ đệm vốn để hấp thụ.Trong khi tổn thất dự kiến ​​có thể, tranh cãi, được ước tính khi đủ dữ liệu quá khứ có sẵn, tổn thất bất ngờ, ngược lại, là do bản chất của họ vốn đã khó dự đoán. Họ sẽ bao gồm các khoản lỗ trên sổ sách cho vay của các ngân hàng liên kết với lớn, cú sốc bất lợi cho nền kinh tế hoặc hệ thống tài chính. Hình 2 cho một ví dụ cách điệu như thế nào thực tế, thiệt hại đã nhận ra có thể được chia thành các thành phần mong đợi và bất ngờ. Các bảng điều khiển bên phải cho thấy rằng trong một thời gian nhất định, trong khi tỷ lệ tổn thất dự kiến ​​là kết quả dự kiến, trong thực tế thiệt hại có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với

Kết quả (Anh) 2:

The bank may take account of their expected losses when they manage their loan books. Losses expected effective part of the cost of doing business - so, they need to be taken into account in the interest rates that banks set for a particular loan. Suppose, for example, a bank loan and £ 1-100 individuals they hope that 5% of its loans will default, and it will not receive a refund. For simplicity, assume that the bank has no operating costs and not pay any interest on £ 100 itself of funds for which it is lending. In this scenario, if the bank charges interest on the loan then it would expect to receive £ 95 back from the borrowers. To (desired) receiving the full £ 100 it would need to charge interest on individual loans. Interest rates need to work out only fractionally more than the loan rate is expected to default. In this example, then, banks would need to charge just over 5% on each loan of £ 1 for (hopefully) break even, taking into account expected losses. (1)
Of course, the banks do not have the ability to predict future events perfectly. In fact, losses realized will usually turn out to be higher or lower than the damage that had been expected. History proves the damage can predict poor future losses for a number of reasons. The intensity and frequency of adverse shocks to the economy and financial system and the risk of some types of borrowers and lenders, may change over time. For loans where the borrower has pledged collateral, the bank may recover less than they had expected to in case of default. In the case of collateral, for example, this will happen if the value of real estate loans fell in the period was done and when the borrower does not pay. Or banks may underestimate the ability many borrowers default simultaneously. When the economy is hit by a sudden, major adverse shock, such as experienced during the 2007-08 financial crisis, all these factors may be at play. Therefore, banks need to take account of the risks they incur unexpected losses over and above the expected loss. That is the credit risk unwanted (loss recognized amount exceeds the expected loss) which banks require a capital buffer to absorb.
While expected losses may, arguably, was estimated as sufficient data are available past, unexpected losses, by contrast, is due to their nature inherently unpredictable. They will include the losses on loan books of banks associated with major adverse shock to the economy or the financial system. Figure 2 shows an example of how stylized fact realized losses can be divided into components expected and unexpected. The right panel shows that in a certain period, while the expected loss ratio is expected to result in actual losses may be higher or lower than