CDS - Default Swaps tín dụng ban đầ

CDS - Default Swaps tín dụng ban đầu là bảo hiểm dưới hình thức trái phiếu tồn tại dưới dạng một khoản nợ được chứng khoán hóa, có nghĩa là khi các nhà đầu tư mua trái phiếu mà họ có thể bảo hiểm cho các cổ phiếu phát hành trái phiếu phá sản bằng cách mua CDS cho họ. Nếu tổ chức phát hành trái phiếu bị phá sản, người bán của CDS sẽ có trách nhiệm bồi thường cho người mua CDS. CDS người mua trả cho người bán một khoản phí (gọi là CDS lan) được bảo hiểm cho rủi ro tín dụng mặc định, xảy ra khi một bên thứ ba là các trường hợp mặc định. CDS phí thường được kết hợp chặt chẽ với các xếp hạng tín dụng của người vay và được tính theo điểm cơ bản. Với cơ sở điểm tham khảo cho một đơn vị chung của biện pháp cho lãi suất và tỷ lệ phần trăm trong ngành tài chính. Một điểm cơ bản là bằng 1/100 của 1%, tương đương 0.01% (0.0001), và được sử dụng để biểu thị phần trăm thay đổi trong một công cụ tài chính. Mối quan hệ giữa sự thay đổi tỷ lệ và điểm cơ bản có thể được tóm tắt như sau: 1% thay đổi = 100 điểm cơ bản, và 0,01% = 1 điểm cơ bản. Ví dụ, nếu một CDS có một lây lan của 976 điểm cơ bản cho một Dubai nợ năm năm nó có nghĩa là bảo vệ mặc định cho một số tiền danh nghĩa của 1.000.000 $ chi phí $ 97,600 mỗi năm (hoặc $ 24,400 cho mỗi quý). (Over-blog.com, 2009

Kết quả (Anh) 1:

CDS-Credit Default Swaps was originally covered in the form of bonds exist in the form of a debt is securitization, which means when investors buy the bonds that they can cover the stock issue of bankruptcy by buying CDS for them. If the bond issuer went bankrupt, the seller of the CDS will have the responsibility of compensation for people who buy CDS. CDS buyers pay the seller a fee (called CDS) are covered for credit risk, default occurs when a third party is the default case. CDS cost often associated closely with the borrower's credit rating and is calculated according to the basic point. With base point of reference for a common unit of measure for interest rates and the percentage of the financial industry. A fundamental point is equal to 1/100 of 1%, equivalent to 0.01% (0.0001), and is used to denote the percentage change in a financial instrument. Relationship between the change of the rate and base points can be summarized as follows: 1% change = 100 base points, and 0.01% = 1 point. For example, if a CDS have a spread of 976 basics for a Dubai five-year debt it means that default protection for a nominal amount of $ 1,000,000 cost $ 97.600 per year (or $ 24.400 for each quarter). (Over-blog.com, 2009

Kết quả (Anh) 2:

CDS - Credit Default Swaps insurance initially in the form of bonds exist as a securitized debt, which means that when investors buy bonds that they can provide health insurance for shares bonds by buying CDS bankrupt them. If the bond issuer goes bankrupt, the seller of the CDS will be responsible for compensation for people who buy CDS. CDS buyer pays the seller a fee (called CDS spreads) are insured for credit default risk, which occurs when a third party is the default case. CDS fee is usually associated closely with the credit rating of the borrower and are calculated according to the basic point. With reference basis points to a common unit of measure for the interest rate and the percentage of the financial sector. A basis point is 1/100 of 1% with, or 0.01% (0.0001), and is used to denote the percentage change in a financial instrument. The relationship between the change rate and the basic points can be summarized as follows: 1% change = 100 basis points, and 0.01% = 1 basis point. For example, if a CDS with a spread of 976 basis points for a five-year Dubai debt it means the default protection for a nominal amount of $ 1 million cost of $ 97.600 per year (or $ 24.400 for each quarter). (Over-blog.com, 2009