Iqbal et al. (2012) kiểm tra việc á

Iqbal et al. (2012) kiểm tra việc áp dụng các mô hình APT trên sàn chứng khoán Karachi ở Pakistan. Iqbal et al. (2012) có được hệ số tương quan của -0,092332571, 0,114693157, 0,007525925, và -0,130700047. Như vậy, tỷ giá hối đoái có tác động tiêu cực đến chứng khoán trở lại trong khi các biến khác có tác động tích cực. Ngoài ra, giá dầu có tác động cao nhất để trả lại cổ phiếu với giá trị hệ số tương quan cao nhất. Hơn nữa, Iqbal et al. (2012) tiến hành T-Test để thấy sự khác biệt giữa lợi nhuận cổ phiếu dự đoán và lợi nhuận thực tế. Do đó, chúng tôi kết luận rằng kết quả của thuyết Arbitrage Pricing tương tự như nhiều để một thực tế và APT là đủ hiệu quả để dự đoán lợi nhuận cổ phiếu trong tương lai, do đó giá trị của nó được hỗ trợ.

Kết quả (Anh) 1:

Iqbal et al. (2012) examined the application of the model of APT on the Karachi stock exchange in Pakistan. Iqbal et al. (2012) get the correlation of 0.092332571, 0.114693157, 0.007525925-, and-0.130700047. As such, the exchange rate had a negative impact on the stock back in when the other variables have positive effects. In addition, the price of oil has the highest impact to return the shares to the value of the highest correlation coefficient. Moreover, Iqbal et al. (2012) to conduct a T-Test to see the difference between stock profit predictions and actual profits. Therefore, we conclude that the results of the Arbitrage Pricing theory is similar to a real and effective enough to be APT to predict future stock profits, so its value is supported.

Kết quả (Anh) 2:

Iqbal et al. (2012) examine the application of the APT on the Karachi Stock Exchange in Pakistan. Iqbal et al. (2012) there is a correlation coefficient of -0.092332571, 0.114693157, 0.007525925, and -0.130700047. Thus, the exchange rate had a negative impact on stock return, while other variables have a positive impact. In addition, oil prices have the highest impact to the return stock with a value of the highest correlation coefficient. Moreover, Iqbal et al. (2012) conducted T-Test to see the difference between the predicted stock returns and actual returns. Therefore, we conclude that the Arbitrage Pricing Theory results similar to a real variety and APT is effective enough to predict stock returns in the future, so its value is supported.